PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both funds - ETIEX is a Technology Equities fund managed by Eventide Funds, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, ETIEX returned 1.49%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIEX charges 1.43%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

ETIEX

1 день
-0.72%
1 месяц
18.17%
С начала года
22.78%
6 месяцев
20.96%
1 год
33.46%
3 года*
15.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		22.78%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%38.81%

Correlation

The correlation between ETIEX and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between ETIEX and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с XLKETIEX с VTI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ETIEX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.82

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

5.08

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и BOTZ

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-55.54%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-19.34%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-29.02%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-55.54%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-3.72%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-18.32%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.63%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и BOTZ

Текущая волатильность для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) составляет 6.67%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.76%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

18.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.97%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

26.72%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

25.72%

+7.74%

Сравнение комиссий ETIEX и BOTZ

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и BOTZ

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to ETIEX (6.67%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs BOTZ's -55.54%.

ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор