PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIEX с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с BOTZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIEX или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между ETIEX и BOTZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.70%
20.65%
ETIEX
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.16

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.02

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.52

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

ETIEX:

9.35%

BOTZ:

7.86%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.79%

BOTZ:

27.85%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ETIEX:

-43.04%

BOTZ:

-27.81%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -10.52%.

ETIEX

С начала года

-11.55%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-4.82%

5 лет

7.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETIEX и BOTZ

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.16
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.02
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.52
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.12
ETIEX
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и BOTZ

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и BOTZ

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.04%
-27.81%
ETIEX
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и BOTZ

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.60%
17.44%
ETIEX
BOTZ