PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с CGMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while CGMM is actively managed. Over the past year, FDLS returned 34.18% vs 18.17% for CGMM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 11.51%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и CGMM

2026 (YTD)2025
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%17.59%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%

Correlation

The correlation between FDLS and CGMM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between FDLS and CGMM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и CGMM

Секторы
FDLS
CGMM

Технологии

26.0%
19.9%

Промышленность

17.8%
21.5%

Финансовые услуги

13.5%
16.1%

Здравоохранение

11.8%
9.7%

Энергетика

8.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.8%

Сырьевые материалы

5.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Недвижимость

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Технологии

FDLS
26.0%
CGMM
19.9%

Промышленность

FDLS
17.8%
CGMM
21.5%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
CGMM
16.1%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
CGMM
9.7%

Энергетика

FDLS
8.0%
CGMM
3.1%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
CGMM
13.8%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
CGMM
2.6%

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
CGMM
4.9%

Недвижимость

FDLS
3.1%
CGMM
2.6%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
CGMM
2.8%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
CGMM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD

Доходность на риск

FDLS vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSCGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.13

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.71

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.81

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

6.86

+7.40

FDLS vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CGMM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и CGMM

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.04%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.09%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.58%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.08%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.66%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и CGMM

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.65%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.99%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

16.14%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

19.93%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.93%

-0.98%

Сравнение комиссий FDLS и CGMM

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и CGMM

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CGMM в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and CGMM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.65%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, FDLS leads with 34.18% vs 18.17% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.18% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.38% for CGMM.

They also come from different issuers: Inspire and Capital Group. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.51% for CGMM.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор