PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с BUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 22.33%/yr for BUL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью 9.02%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и BUL

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-0.71%

Correlation

The correlation between FDLS and BUL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between FDLS and BUL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и BUL

Секторы
FDLS
BUL

Технологии

25.7%
28.3%

Промышленность

18.8%
13.4%

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.7%
21.4%

Энергетика

7.1%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
22.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.6%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

FDLS
25.7%
BUL
28.3%

Промышленность

FDLS
18.8%
BUL
13.4%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
BUL

-

Здравоохранение

FDLS
11.7%
BUL
21.4%

Энергетика

FDLS
7.1%
BUL
5.1%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
BUL
5.7%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
BUL
2.3%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
BUL
22.3%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
BUL
1.6%

Недвижимость

FDLS
2.1%
BUL

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
BUL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ

Доходность на риск

FDLS vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.55

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.90

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

10.49

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BUL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-37.08%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.93%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.55%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

0.00%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.65%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.46%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BUL

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.32%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.88%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.78%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

21.79%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.25%

-5.18%

Сравнение комиссий FDLS и BUL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BUL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BUL в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and BUL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs BUL's -37.08%.

On 3-year performance, BUL leads with 22.33% vs 19.65% for FDLS. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUL has performed better with a 22.33% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.23% for BUL.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. They also come from different issuers: Inspire and Pacer. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.60% for BUL.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор