PortfoliosLab logo
Сравнение BUL с PHYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и PHYL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUL и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.20%
31.15%
BUL
PHYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

PHYL:

2.07

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

PHYL:

2.88

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

PHYL:

1.43

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

PHYL:

2.16

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

PHYL:

11.12

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

PHYL:

0.88%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

PHYL:

4.71%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

PHYL:

-22.06%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

PHYL:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.72%.


BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

PHYL

С начала года

1.72%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.86%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUL и PHYL

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.


График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и PHYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
PHYL: 2.07
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
PHYL: 2.88
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUL: 1.08
PHYL: 1.43
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
PHYL: 2.16
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
PHYL: 11.12

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
2.07
BUL
PHYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и PHYL

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PHYL в 8.04%


TTM2024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.04%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BUL и PHYL

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и PHYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-0.78%
BUL
PHYL

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и PHYL

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
3.26%
BUL
PHYL