Сравнение BUL с PHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).
BUL и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BUL и PHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью -0.40%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и PHYL
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Доходность на риск
BUL vs. PHYL — Ранг доходности на риск
BUL
PHYL
Сравнение BUL c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.35 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 9.77 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BUL и PHYL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и PHYL
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PHYL в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и PHYL
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и PHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -22.07% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -3.80% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -16.11% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.48% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.13% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.80% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и PHYL
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 1.91% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 2.52% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 4.46% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 5.66% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 7.72% | +16.67% |