PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.37%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности BUL и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%13.60%

Correlation

The correlation between BUL and MOAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.79

The correlation between BUL and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и MOAT

Секторы
BUL
MOAT

Технологии

28.3%
32.8%

Потребительский циклический сектор

22.3%
10.3%

Здравоохранение

21.4%
16.0%

Промышленность

13.4%
13.5%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
17.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
MOAT
32.8%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

BUL
21.4%
MOAT
16.0%

Промышленность

BUL
13.4%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
MOAT

-

Энергетика

BUL
5.1%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

BUL

-

MOAT
6.7%

Недвижимость

BUL

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

BUL

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с TMFCBUL с QQQBUL с AOTG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

BUL vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.12

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.69

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.25

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

3.90

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BUL и MOAT

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-33.31%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.43%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-21.44%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-23.96%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.83%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.98%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и MOAT

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.86%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.88%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.85%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

18.18%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

18.68%

+5.56%

Сравнение комиссий BUL и MOAT

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и MOAT

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BUL and MOAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.24% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.47% for MOAT.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор