PortfoliosLab logo
Сравнение BUL с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и MOAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUL и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.20%
87.40%
BUL
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%.


BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.26%

5 лет

13.14%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUL и MOAT

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUL: 1.08
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.03
BUL
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и MOAT

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BUL и MOAT

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-12.64%
BUL
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и MOAT

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.07%
BUL
MOAT