PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.37%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности BUL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.95%

Correlation

The correlation between BUL and COWZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.80

The correlation between BUL and COWZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUL и COWZ

Секторы
BUL
COWZ

Технологии

28.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

22.3%
11.7%

Здравоохранение

21.4%
21.8%

Промышленность

13.4%
8.4%

Сырьевые материалы

5.7%
3.7%

Энергетика

5.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

BUL
21.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

BUL
13.4%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
COWZ
3.7%

Энергетика

BUL
5.1%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
COWZ
10.4%

Финансовые услуги

BUL

-

COWZ

-

Недвижимость

BUL

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

BUL

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQBUL с AOTG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

BUL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.05

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.57

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.47

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BUL и COWZ

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-38.63%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.00%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-22.00%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-22.00%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.80%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.83%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и COWZ

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.50%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.12%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.08%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

17.63%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

19.92%

+4.32%

Сравнение комиссий BUL и COWZ

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и COWZ

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BUL and COWZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.24% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор