PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

BUL и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUL и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOATBUL с AOTG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий BUL и COWZ

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

BUL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.20

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.59

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между BUL и COWZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и COWZ

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BUL и COWZ

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BULCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-38.63%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.55%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-22.00%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.72%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.85%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и COWZ

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.96%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.37%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

17.50%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

17.73%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

20.08%

+4.31%