PortfoliosLab logo
Сравнение BUL с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.20%
96.60%
BUL
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.50%

5 лет

18.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUL и COWZ

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUL: 1.08
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.30
BUL
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и COWZ

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности COWZ в 1.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BUL и COWZ

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-15.27%
BUL
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и COWZ

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
13.14%
BUL
COWZ