Сравнение BUL с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
BUL и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.25% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.25%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и IUSG
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
BUL vs. IUSG — Ранг доходности на риск
BUL
IUSG
Сравнение BUL c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.57 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.79 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.85 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUL и IUSG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и IUSG
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и IUSG
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -63.41% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.07% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -32.21% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.30% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -21.57% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и IUSG
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.10%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.17% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.58% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.03% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.82% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.33% | +4.06% |