PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 10.19%/yr vs 13.70%/yr for IUSG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности BUL и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 8.94%.

BUL

1 день
1.11%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.80%
6 месяцев
4.55%
1 год
21.07%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		6.80%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%10.80%

Correlation

The correlation between BUL and IUSG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.78

The correlation between BUL and IUSG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUL и IUSG

Секторы
BUL
IUSG

Технологии

33.2%
50.8%

Потребительский циклический сектор

20.9%
8.4%

Здравоохранение

20.7%
6.4%

Промышленность

12.1%
6.6%

Сырьевые материалы

5.5%
0.5%

Энергетика

4.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
15.2%

Финансовые услуги

-

8.7%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

BUL
33.2%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

BUL
20.9%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

BUL
20.7%
IUSG
6.4%

Промышленность

BUL
12.1%
IUSG
6.6%

Сырьевые материалы

BUL
5.5%
IUSG
0.5%

Энергетика

BUL
4.5%
IUSG
0.3%

Потребительский защитный сектор

BUL
1.9%
IUSG
1.2%

Коммуникационные услуги

BUL
1.4%
IUSG
15.2%

Финансовые услуги

BUL

-

IUSG
8.7%

Недвижимость

BUL

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

BUL

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQBUL с AOTG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

BUL vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.49

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.91

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

7.76

+0.62

BUL vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и IUSG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-63.41%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.07%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-22.28%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-32.21%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.45%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-21.40%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.22%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и IUSG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.47%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.16%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.61%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.89%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

20.48%

+3.74%

Сравнение комиссий BUL и IUSG

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и IUSG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BUL and IUSG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to BUL (5.47%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.70% vs 10.19% for BUL. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.70% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

IUSG has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.22% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор