PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. BUL is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, BUL returned 22.68%/yr vs 28.98%/yr for AOTG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности BUL и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%10.21%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%

Correlation

The correlation between BUL and AOTG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.64

The correlation between BUL and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и AOTG

Секторы
BUL
AOTG

Технологии

28.3%
62.8%

Потребительский циклический сектор

22.3%
8.1%

Здравоохранение

21.4%
0.3%

Промышленность

13.4%
0.7%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
16.3%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
AOTG
62.8%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
AOTG
8.1%

Здравоохранение

BUL
21.4%
AOTG
0.3%

Промышленность

BUL
13.4%
AOTG
0.7%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
AOTG

-

Энергетика

BUL
5.1%
AOTG

-

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
AOTG

-

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
AOTG
16.3%

Финансовые услуги

BUL

-

AOTG
11.9%

Недвижимость

BUL

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

BUL

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с FNCL

Доходность на риск

BUL vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.65

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.73

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

4.98

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOTG равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BUL и AOTG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-31.63%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-22.85%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-27.41%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.89%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

7.93%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и AOTG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.26%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.56%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

18.77%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

23.89%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

29.26%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

29.26%

-5.02%

Сравнение комиссий BUL и AOTG

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и AOTG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BUL and AOTG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to BUL (5.26%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, AOTG leads with 28.98% vs 22.68% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 28.98% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

BUL has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for AOTG.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and AOT. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.75% for AOTG.

AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор