PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUL с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с AOTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. BUL is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, BUL returned 21.06%/yr vs 27.00%/yr for AOTG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности BUL и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUL показывает доходность 14.99%, а AOTG немного ниже – 14.55%.

BUL

1 день
0.84%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
14.17%
С начала года
14.99%
1 год
23.18%
3 года*
21.06%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

AOTG

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
28.23%
С начала года
14.55%
1 год
25.14%
3 года*
27.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AOTG

AOT Growth and Innovation ETF
$311.01K$261.00K$340.98K

BUL

Pacer US Cash Cows Growth ETF
$442.11K$383.98K$472.17K

Сравнение доходности по годам BUL и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		14.99%19.18%27.39%3.68%9.19%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		14.55%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between BUL and AOTG is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.62

The correlation between BUL and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и AOTG

Секторы
BUL
AOTG

Потребительский циклический сектор

28.2%
6.6%

Здравоохранение

27.8%
0.2%

Технологии

21.9%
69.1%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Энергетика

5.5%

-

Промышленность

3.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
13.4%

Финансовые услуги

-

10.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BUL
28.2%
AOTG
6.6%

Здравоохранение

BUL
27.8%
AOTG
0.2%

Технологии

BUL
21.9%
AOTG
69.1%

Сырьевые материалы

BUL
9.1%
AOTG

-

Энергетика

BUL
5.5%
AOTG

-

Промышленность

BUL
3.2%
AOTG
0.6%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.6%
AOTG

-

Коммуникационные услуги

BUL
1.5%
AOTG
13.4%

Финансовые услуги

BUL

-

AOTG
10.1%

Недвижимость

BUL

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

BUL

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с FNCL

Доходность на риск

BUL vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUL c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.91

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.37

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.11

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

3.00

+6.20

BUL vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и AOTG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-31.63%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-22.85%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-27.41%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.15%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.82%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

8.41%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и AOTG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 4.47%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.43%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

23.20%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

27.69%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

29.70%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.70%

-5.60%

Сравнение комиссий BUL и AOTG

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и AOTG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.21%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BUL and AOTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (10.43%) compared to BUL (4.47%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, AOTG leads with 27.00% vs 21.06% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 27.00% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

BUL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for AOTG.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and AOT. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.75% for AOTG.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор