PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUL с COWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с COWG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

BUL и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUL или COWG.

Корреляция

Корреляция между BUL и COWG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.53

COWG:

1.18

Коэф-т Сортино

BUL:

0.84

COWG:

1.61

Коэф-т Омега

BUL:

1.11

COWG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.49

COWG:

1.20

Коэф-т Мартина

BUL:

1.66

COWG:

4.11

Индекс Язвы

BUL:

6.95%

COWG:

6.92%

Дневная вол-ть

BUL:

24.85%

COWG:

25.42%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

COWG:

-23.60%

Текущая просадка

BUL:

-5.85%

COWG:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 6.29%.

BUL

С начала года

2.59%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-2.06%

1 год

12.94%

3 года

12.02%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

COWG

С начала года

6.29%

1 месяц

16.69%

6 месяцев

3.20%

1 год

29.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий BUL и COWG

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и COWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг риск-скорректированной доходности COWG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и COWG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности COWG в 0.32%

TTM202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.20%0.30%2.11%0.66%0.08%0.69%0.81%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUL и COWG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и COWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и COWG

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...