PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUL с COWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с COWG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

BUL и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUL или COWG.

Корреляция

Корреляция между BUL и COWG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.21%
57.96%
BUL
COWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

COWG:

1.06

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

COWG:

1.53

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

COWG:

1.22

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

COWG:

1.13

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

COWG:

4.04

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

COWG:

6.60%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

COWG:

25.18%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

COWG:

-23.60%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

COWG:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -2.08%.

BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

COWG

С начала года

-2.08%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

6.08%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUL и COWG

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
График комиссии COWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и COWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг риск-скорректированной доходности COWG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
COWG: 1.06
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
COWG: 1.53
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUL: 1.08
COWG: 1.22
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
COWG: 1.13
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
COWG: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
1.06
BUL
COWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и COWG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности COWG в 0.34%

TTM202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.30%2.11%0.66%0.08%0.69%0.81%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUL и COWG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и COWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-12.53%
BUL
COWG

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и COWG

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 16.55% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
16.33%
BUL
COWG