PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUL с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и TMFC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BUL с TMFC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

BUL и TMFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUL или TMFC.

Доходность

Сравнение доходности BUL и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.48

TMFC:

0.97

Коэф-т Сортино

BUL:

0.84

TMFC:

1.33

Коэф-т Омега

BUL:

1.11

TMFC:

1.19

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.49

TMFC:

0.98

Коэф-т Мартина

BUL:

1.65

TMFC:

3.48

Индекс Язвы

BUL:

6.99%

TMFC:

5.67%

Дневная вол-ть

BUL:

24.85%

TMFC:

22.79%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

BUL:

-5.96%

TMFC:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 1.81%.

BUL

С начала года

2.47%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-4.20%

1 год

11.36%

3 года

9.91%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

1.81%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

2.43%

1 год

21.53%

3 года

21.21%

5 лет

18.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Сравнение комиссий BUL и TMFC

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и TMFC

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TMFC в 0.40%

TTM2024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.20%0.30%2.11%0.66%0.08%0.69%0.81%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.40%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUL и TMFC

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и TMFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и TMFC

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...