PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 15.96%/yr for TMFC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности BUL и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%11.42%

Correlation

The correlation between BUL and TMFC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.72

The correlation between BUL and TMFC shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUL и TMFC

Секторы
BUL
TMFC

Технологии

28.3%
41.4%

Потребительский циклический сектор

22.3%
11.4%

Здравоохранение

21.4%
4.8%

Промышленность

13.4%
4.0%

Сырьевые материалы

5.7%
0.6%

Энергетика

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
17.4%

Финансовые услуги

-

12.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

BUL
28.3%
TMFC
41.4%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
TMFC
11.4%

Здравоохранение

BUL
21.4%
TMFC
4.8%

Промышленность

BUL
13.4%
TMFC
4.0%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
TMFC
0.6%

Энергетика

BUL
5.1%
TMFC
1.9%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
TMFC
4.3%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
TMFC
17.4%

Финансовые услуги

BUL

-

TMFC
12.9%

Недвижимость

BUL

-

TMFC
0.9%

Коммунальные услуги

BUL

-

TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с QQQBUL с AOTG
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

BUL vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.91

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.05

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

7.63

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BUL и TMFC

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-33.06%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.64%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.06%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-33.06%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.77%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.39%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и TMFC

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.21%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.11%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

13.52%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.37%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

21.99%

+2.26%

Сравнение комиссий BUL и TMFC

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и TMFC

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BUL and TMFC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 11.26% for BUL. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

BUL has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.13% for TMFC.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор