PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUL с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с TMFC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.03%/yr vs 14.48%/yr for TMFC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности BUL и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 11.26%.

BUL

1 день
0.84%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
14.17%
С начала года
14.99%
1 год
23.18%
3 года*
21.06%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

TMFC

1 день
-0.42%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
14.64%
С начала года
11.26%
1 год
22.01%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
Всё время*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUL

Pacer US Cash Cows Growth ETF
$442.11K$383.98K$472.17K

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF
$7.58M$6.48M$6.42M

Сравнение доходности по годам BUL и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		14.99%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		11.26%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%13.00%

Correlation

The correlation between BUL and TMFC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.72

The correlation between BUL and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и TMFC

Секторы
BUL
TMFC

Потребительский циклический сектор

28.2%
10.0%

Здравоохранение

27.8%
4.0%

Технологии

21.9%
45.7%

Сырьевые материалы

9.1%
0.5%

Энергетика

5.5%
1.6%

Промышленность

3.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
13.5%

Финансовые услуги

-

14.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

BUL
28.2%
TMFC
10.0%

Здравоохранение

BUL
27.8%
TMFC
4.0%

Технологии

BUL
21.9%
TMFC
45.7%

Сырьевые материалы

BUL
9.1%
TMFC
0.5%

Энергетика

BUL
5.5%
TMFC
1.6%

Промышленность

BUL
3.2%
TMFC
3.6%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.6%
TMFC
5.1%

Коммуникационные услуги

BUL
1.5%
TMFC
13.5%

Финансовые услуги

BUL

-

TMFC
14.2%

Недвижимость

BUL

-

TMFC
1.1%

Коммунальные услуги

BUL

-

TMFC
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с AOTGBUL с QQQ
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

BUL vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUL c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.75

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.06

+3.14

BUL vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и TMFC

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-33.06%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.64%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.06%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-33.06%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.69%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.64%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и TMFC

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 4.47%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.97%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.87%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.80%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

20.57%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

21.92%

+2.18%

Сравнение комиссий BUL и TMFC

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и TMFC

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.21%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BUL and TMFC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (4.97%) compared to BUL (4.47%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.48% vs 11.03% for BUL. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.48% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

BUL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.13% for TMFC.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор