Сравнение FDLS с AVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC).
FDLS и AVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLS и AVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 15.53% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.47% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 2.47%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMC
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и AVMC
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Доходность на риск
FDLS vs. AVMC — Ранг доходности на риск
FDLS
AVMC
Сравнение FDLS c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.37 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 6.06 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и AVMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и AVMC
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVMC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.04% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и AVMC
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и AVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -21.84% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -13.43% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.63% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.36% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.03% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и AVMC
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.55% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 10.59% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 19.64% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.23% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.23% | +2.01% |