Сравнение FDLO с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
FDLO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и USMV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
FDLO vs. USMV — Ранг доходности на риск
FDLO
USMV
Сравнение FDLO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.05 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.06 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.25 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и USMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и USMV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и USMV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.10% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.91% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.93% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.87% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.88% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.03% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и USMV
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.02% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.07% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.50% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.38% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.51% | +1.09% |