PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs 7.54%/yr for USMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FDLO and USMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between FDLO and USMV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и USMV

Секторы
FDLO
USMV

Технологии

33.1%
30.8%

Финансовые услуги

12.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Здравоохранение

9.5%
12.5%

Промышленность

9.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.0%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

FDLO
33.1%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
USMV
5.7%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
USMV
12.5%

Промышленность

FDLO
9.1%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
USMV
10.0%

Энергетика

FDLO
3.4%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
USMV
7.5%

Недвижимость

FDLO
2.3%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FDLO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.62

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.93

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.82

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

2.72

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.62

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.87

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDLO и USMV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.10%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.46%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-9.36%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-17.93%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.77%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.88%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и USMV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.40%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

5.91%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.51%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

12.35%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.50%

+1.00%

Сравнение комиссий FDLO и USMV

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и USMV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and USMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.20% vs 7.54% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.20% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while USMV is Large Cap Blend Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.15% for USMV.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор