PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLO с SMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

FDLO и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLO и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%.

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Сравнение комиссий FDLO и SMLV

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

FDLO vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOSMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.81

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.63

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между FDLO и SMLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и SMLV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SMLV в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDLO и SMLV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLOSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-42.45%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.10%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.40%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.68%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.52%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и SMLV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLOSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.58%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

18.67%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

18.30%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

20.96%

-5.36%