Сравнение FDLO с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
FDLO и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLO и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 22.74% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и SIXH
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
FDLO vs. SIXH — Ранг доходности на риск
FDLO
SIXH
Сравнение FDLO c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.06 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и SIXH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и SIXH
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и SIXH
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -11.68% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.32% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -11.68% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.38% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.84% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и SIXH
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.09% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.63% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 10.96% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 10.33% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.17% | +5.43% |