Сравнение FDLO с SIXH
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while SIXH is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts. FDLO is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 9.35%/yr for SIXH. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 11.64%.
FDLO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.22%
SIXH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.00M | $3.81M | $3.66M | |
| $1.67M | $1.05M | $622.27K |
Сравнение доходности по годам FDLO и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 10.12% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 22.78% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.64% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between FDLO and SIXH is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.54 |
The correlation between FDLO and SIXH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLO vs. SIXH — Ранг доходности на риск
FDLO
SIXH
Сравнение FDLO c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLO | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.35 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.45 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLO и SIXH
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -11.68% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.36% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -9.10% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -11.68% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.78% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.82% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.72% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и SIXH
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.32% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.15% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 7.87% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 10.39% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 10.08% | +5.35% |
Сравнение комиссий FDLO и SIXH
FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и SIXH
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SIXH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.35% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLO and SIXH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLO has higher volatility (3.01%) compared to SIXH (2.32%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, FDLO leads with 9.86% vs 9.35% for SIXH. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.86% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.35% for FDLO.
FDLO is categorized as Low Volatility, while SIXH is Equity Hedged. They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.87% for SIXH.
FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLO и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор