PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while QLV is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 10.87%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам FDLO и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%6.36%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between FDLO and QLV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between FDLO and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и QLV

Секторы
FDLO
QLV

Технологии

33.2%
30.2%

Финансовые услуги

13.1%
12.3%

Здравоохранение

10.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.4%

Промышленность

8.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.8%

Энергетика

3.1%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

FDLO
33.2%
QLV
30.2%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
QLV
12.3%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
QLV
14.1%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
QLV
7.4%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
QLV
6.4%

Промышленность

FDLO
8.7%
QLV
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
QLV
7.8%

Энергетика

FDLO
3.1%
QLV
6.5%

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
QLV
6.4%

Недвижимость

FDLO
2.3%
QLV
1.4%

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
QLV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

FDLO vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.17

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.17

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.74

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

11.29

-1.11

FDLO vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и QLV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.71%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.19%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-12.05%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-17.93%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.93%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и QLV

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.38%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.03%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

7.82%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.64%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.42%

-0.99%

Сравнение комиссий FDLO и QLV

FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и QLV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and QLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (3.01%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.23% vs 9.86% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.23% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.35% for FDLO.

FDLO is categorized as Low Volatility, while QLV is Quality Factor. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор