Сравнение FDLO с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FDLO и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -1.95% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
FDLO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и FUTY
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FDLO vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FDLO
FUTY
Сравнение FDLO c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.72 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.25 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.36 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и FUTY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FUTY
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FUTY
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -36.44% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.93% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -25.11% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.12% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -6.06% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.75% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.06% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 10.14% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.53% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.92% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.99% | -3.39% |