PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. FDLO is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between FDLO and ARKK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.56

The correlation between FDLO and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и ARKK

Секторы
FDLO
ARKK

Технологии

33.1%
26.4%

Финансовые услуги

12.5%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.7%

Здравоохранение

9.5%
27.4%

Промышленность

9.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FDLO
33.1%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
ARKK
27.4%

Промышленность

FDLO
9.1%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
ARKK

-

Энергетика

FDLO
3.4%
ARKK

-

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
ARKK

-

Недвижимость

FDLO
2.3%
ARKK

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

FDLO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.05

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.22

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

2.71

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDLO и ARKK

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-80.97%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-31.35%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-39.56%

+25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-77.23%

+58.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-48.15%

+47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-30.13%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

14.09%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

9.47%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

25.18%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

36.42%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

46.29%

-33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

40.26%

-24.76%

Сравнение комиссий FDLO и ARKK

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и ARKK

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and ARKK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.20% vs -5.81% for ARKK. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.20% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for ARKK.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ARK. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.75% for ARKK.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор