PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDL returned 19.90%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%8.56%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between FDL and VFLO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between FDL and VFLO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и VFLO

Секторы
FDL
VFLO

Энергетика

25.7%
8.6%

Здравоохранение

17.6%
17.9%

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

14.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.2%

Коммунальные услуги

6.5%
1.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
15.9%

Промышленность

3.9%
3.6%

Технологии

1.4%
44.4%

Сырьевые материалы

0.3%
4.1%

Недвижимость

-

0.0%

Энергетика

FDL
25.7%
VFLO
8.6%

Здравоохранение

FDL
17.6%
VFLO
17.9%

Финансовые услуги

FDL
15.2%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.4%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
VFLO
4.2%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
VFLO
1.3%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.7%
VFLO
15.9%

Промышленность

FDL
3.9%
VFLO
3.6%

Технологии

FDL
1.4%
VFLO
44.4%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
VFLO
4.1%

Недвижимость

FDL

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

FDL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

5.90

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

18.38

-4.65

FDL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и VFLO

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-17.79%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.44%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-17.79%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.46%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VFLO

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.20%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.11%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.56%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.99%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

15.99%

+1.14%

Сравнение комиссий FDL и VFLO

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VFLO

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and VFLO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to VFLO (4.20%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 19.90% for FDL. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.12% for VFLO.

FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор