PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с SPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. FDL is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 5 years, FDL returned 13.10%/yr vs 8.03%/yr for SPD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 5.42%.

FDL

1 день
0.91%
1 месяц
3.46%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.15%
1 год
24.87%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.39%

SPD

1 день
0.40%
1 месяц
0.23%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		16.26%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%12.19%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		5.42%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%

Correlation

The correlation between FDL and SPD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between FDL and SPD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и SPD

Секторы
FDL
SPD

Энергетика

27.3%
3.5%

Здравоохранение

16.8%
8.5%

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Коммунальные услуги

6.5%
2.4%

Промышленность

3.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.1%

Технологии

1.1%
35.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

FDL
27.3%
SPD
3.5%

Здравоохранение

FDL
16.8%
SPD
8.5%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
SPD
11.8%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
SPD
4.9%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
SPD
11.2%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
SPD
2.4%

Промышленность

FDL
3.8%
SPD
8.3%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
SPD
10.1%

Технологии

FDL
1.1%
SPD
35.6%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
SPD
1.8%

Недвижимость

FDL

-

SPD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Доходность на риск

FDL vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.92

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.37

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.04

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

3.23

+11.05

FDL vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-27.38%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-11.90%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.18%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-27.38%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.70%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.85%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPD

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.70%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.24%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.14%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

13.45%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.10%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.99%

+1.12%

Сравнение комиссий FDL и SPD

FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPD в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.97%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and SPD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (4.24%) compared to FDL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.10% vs 8.03% for SPD. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.10% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.97% for SPD.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.53% for SPD.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор