Сравнение FDL с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
FDL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDL и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | -0.02% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SEIV
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
FDL vs. SEIV — Ранг доходности на риск
FDL
SEIV
Сравнение FDL c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.34 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.41 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 11.96 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.98 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDL и SEIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SEIV
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SEIV
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -18.18% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.82% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -4.19% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.60% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.58% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SEIV
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.40% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.50% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.25% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.81% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.81% | +0.28% |