PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, FDL returned 23.67% vs 37.99% for ROE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FDL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и ROE

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%3.40%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between FDL and ROE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FDL and ROE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и ROE

Секторы
FDL
ROE

Энергетика

27.3%
3.5%

Здравоохранение

16.8%
8.7%

Финансовые услуги

15.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Коммунальные услуги

6.5%
1.9%

Промышленность

3.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.4%

Технологии

1.1%
36.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

FDL
27.3%
ROE
3.5%

Здравоохранение

FDL
16.8%
ROE
8.7%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
ROE
4.7%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
ROE
1.9%

Промышленность

FDL
3.8%
ROE
9.8%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
ROE
9.4%

Технологии

FDL
1.1%
ROE
36.1%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
ROE
1.8%

Недвижимость

FDL

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

FDL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.74

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.69

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.41

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

19.92

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.39

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FDL и ROE

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-19.10%

-46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-8.66%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.04%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.59%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и ROE

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.79%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.66%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

13.94%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.78%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.78%

+1.33%

Сравнение комиссий FDL и ROE

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и ROE

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and ROE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: First Trust and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор