Сравнение FDL с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Water ETF (FIW).
FDL и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDL и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.89% соответственно.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и FIW
FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
FDL vs. FIW — Ранг доходности на риск
FDL
FIW
Сравнение FDL c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.21 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.46 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.33 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 1.04 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.21 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.35 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDL и FIW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и FIW
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и FIW
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -52.75% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.74% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -28.53% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -36.60% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -9.95% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -8.29% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.01% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и FIW
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.83% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 11.03% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.65% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.30% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.88% | -2.79% |