PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 10.50%/yr for FDTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FDL charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности FDL и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.50% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between FDL and FDTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.34

The correlation between FDL and FDTS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и FDTS

Секторы
FDL
FDTS

Энергетика

27.3%
4.3%

Здравоохранение

16.8%
3.0%

Финансовые услуги

15.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

14.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.0%

Коммунальные услуги

6.5%
2.7%

Промышленность

3.8%
23.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
18.4%

Технологии

1.1%
13.4%

Сырьевые материалы

0.3%
11.2%

Недвижимость

-

4.3%

Энергетика

FDL
27.3%
FDTS
4.3%

Здравоохранение

FDL
16.8%
FDTS
3.0%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
FDTS
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
FDTS
5.0%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
FDTS
2.7%

Промышленность

FDL
3.8%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
FDTS
18.4%

Технологии

FDL
1.1%
FDTS
13.4%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
FDTS
11.2%

Недвижимость

FDL

-

FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с SMMV

Доходность на риск

FDL vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.69

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.52

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.64

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.32

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDL и FDTS

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-51.26%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-12.61%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.19%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-33.11%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-51.26%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-6.49%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.65%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.44%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и FDTS

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

6.54%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

14.09%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

17.05%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

29.28%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

24.85%

-7.74%

Сравнение комиссий FDL и FDTS

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и FDTS

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDL and FDTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 10.50% for FDTS. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.58% for FDTS.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор