Сравнение FDL с CSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).
FDL и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDL и CSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 7.70% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и CSMD
FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Доходность на риск
FDL vs. CSMD — Ранг доходности на риск
FDL
CSMD
Сравнение FDL c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.86 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.74 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 2.47 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDL и CSMD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и CSMD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и CSMD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -22.54% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.79% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -11.83% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -4.71% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.46% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и CSMD
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 7.98% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 14.86% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 22.59% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 19.70% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.70% | -2.61% |