PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDL с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDL и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и CSMD


2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
15.49%14.79%17.98%7.70%
CSMD
Congress SMID Growth ETF
-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.


FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Congress SMID Growth ETF

Сравнение комиссий FDL и CSMD

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.


Доходность на риск

FDL vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.49

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.86

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.74

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

2.47

+5.16

FDL vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.49

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDL и CSMD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CSMD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
CSMD
Congress SMID Growth ETF
0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и CSMD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-22.54%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.79%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-11.83%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.71%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.46%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CSMD

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

7.98%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.86%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

22.59%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.70%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.70%

-2.61%