PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с CPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с CPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ).

FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FDL и CPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и CPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.27%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у CPZ с доходностью -4.00%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPICPZ с SPYCPZ с JEPQCPZ с ARCCCPZ с DIVBCPZ с IDV

Доходность на риск

FDL vs. CPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c CPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLCPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.05

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.01

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.08

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

-0.22

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. CPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CPZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLCPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.05

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.19

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDL и CPZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CPZ

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CPZ в 12.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и CPZ

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CPZ в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLCPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-51.43%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-16.39%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-25.46%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-12.98%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.37%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.08%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CPZ

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLCPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.82%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.15%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

10.92%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.02%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.18%

-7.09%