PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXVEA
Дох-ть с нач. г.11.13%6.79%
Дох-ть за 1 год22.56%18.86%
Дох-ть за 3 года-0.74%1.54%
Дох-ть за 5 лет7.14%6.20%
Дох-ть за 10 лет6.40%5.52%
Коэф-т Шарпа1.561.45
Коэф-т Сортино2.212.05
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара1.111.49
Коэф-т Мартина9.198.01
Индекс Язвы2.46%2.35%
Дневная вол-ть14.51%12.99%
Макс. просадка-59.98%-60.70%
Текущая просадка-4.58%-5.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VEA

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
0.99%
FDIVX
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и VEA

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и VEA

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.45
FDIVX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VEA

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VEA в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.99%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VEA

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
-5.74%
FDIVX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VEA

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.59% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.75%
FDIVX
VEA