Сравнение FDIVX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIVX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | -0.53% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.55% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.37%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIVX и VEA
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FDIVX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FDIVX
VEA
Сравнение FDIVX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.46 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.77 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.77 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDIVX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и VEA
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.75% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и VEA
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -60.68% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.63% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -29.71% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -35.73% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -7.20% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -13.39% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.99% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и VEA
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.92% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.68% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 17.67% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.30% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.26% | -0.45% |