Сравнение FDIVX с FPHAX
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.26%/yr vs 11.51%/yr for FPHAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.51% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.26%
FPHAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FDIVX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.41% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 8.08% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Correlation
The correlation between FDIVX and FPHAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FDIVX and FPHAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
FDIVX
FPHAX
Сравнение FDIVX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.04 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.52 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.07 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и FPHAX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -38.26% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.33% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -28.82% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -28.82% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -28.82% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.57% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -9.18% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.96% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и FPHAX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.33% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 14.01% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 20.13% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.04% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.86% | -0.88% |
Сравнение комиссий FDIVX и FPHAX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и FPHAX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности FPHAX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.59% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.14% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
FDIVX and FPHAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (5.97%) compared to FPHAX (5.33%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FPHAX's -38.26%.
FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор