PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.81% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between FDIS and XLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FDIS and XLV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDIS и XLV

Секторы
FDIS
XLV

Потребительский циклический сектор

96.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

0.1%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
XLV

-

Технологии

FDIS
1.0%
XLV

-

Промышленность

FDIS
0.9%
XLV

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
XLV

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
XLV
100.0%

Недвижимость

FDIS
0.1%
XLV

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

XLV

-

Энергетика

FDIS

-

XLV

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

FDIS vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.97

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.38

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

3.31

-1.07

FDIS vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XLV

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-39.17%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.47%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-17.11%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-17.11%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-28.40%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.59%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.12%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XLV

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.90%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

10.60%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.03%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

14.75%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

16.58%

+5.74%

Сравнение комиссий FDIS и XLV

И FDIS, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XLV

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and XLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.98% vs 9.81% for XLV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.98% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор