PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. FDIS is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.27% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between FDIS and UTES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.27

Сравнение распределения секторов FDIS и UTES

Секторы
FDIS
UTES

Потребительский циклический сектор

96.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
UTES

-

Технологии

FDIS
1.0%
UTES

-

Промышленность

FDIS
0.9%
UTES

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
UTES

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
UTES

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
UTES

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
UTES

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

UTES

-

Энергетика

FDIS

-

UTES

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

FDIS vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.67

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.60

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.32

+0.91

FDIS vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и UTES

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-35.39%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.88%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-17.62%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-20.40%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.39%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.10%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.53%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.29%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и UTES

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 6.19%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

17.05%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

21.32%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

20.62%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

20.17%

+2.15%

Сравнение комиссий FDIS и UTES

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и UTES

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and UTES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.98% vs 12.27% for UTES. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.98% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.49% for UTES.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор