PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с GGME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с GGME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME).

FDIS и GGME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и GGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и GGME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-14.34%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у GGME с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции GGME по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.28% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

GGME

1 день
3.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-20.71%
1 год
2.52%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с CRFGGME с VOO

Сравнение комиссий FDIS и GGME

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GGME в 0.60%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. GGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c GGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISGGMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.33

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.07

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

0.18

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. GGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GGME равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и GGME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISGGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDIS и GGME составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и GGME

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GGME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и GGME

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и GGME.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISGGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-69.13%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-25.23%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-44.90%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-46.35%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-22.59%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-14.55%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

9.80%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и GGME

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISGGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.79%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.41%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

24.27%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

24.11%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.05%

-0.83%