PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с GAMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).

FDIS и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-17.16%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции GAMR по среднегодовой доходности: 12.66% против 11.06% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

GAMR

1 день
4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-21.93%
1 год
13.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF

Сравнение комиссий FDIS и GAMR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.

GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.51

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.43

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.18

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMR равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDIS и GAMR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и GAMR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GAMR в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.63%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и GAMR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и GAMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.37%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-29.36%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-51.75%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-55.37%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-30.97%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-22.13%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

10.77%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и GAMR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 7.39%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

9.00%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

17.65%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.42%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

24.25%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

24.19%

-1.97%