PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с FXD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

FDIS и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-6.20%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 12.66% против 7.08% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

FXD

1 день
3.17%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-5.82%
1 год
11.48%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH

Сравнение комиссий FDIS и FXD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.47

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.81

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

2.50

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между FDIS и FXD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и FXD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FXD в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.82%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и FXD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-65.27%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.35%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-33.74%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-49.54%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-11.21%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-11.00%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.00%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и FXD

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.61%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.91%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

24.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

22.52%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.57%

-1.35%