PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FXD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.14% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FXD и VOO

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.55

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.31

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между FXD и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и VOO

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FXD и VOO

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-33.99%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-11.98%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-24.52%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-33.99%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.55%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-3.72%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.55%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и VOO

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.34%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.47%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

18.11%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

16.82%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.99%

+5.58%