Сравнение FXD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXD или VOO.
Корреляция
Корреляция между FXD и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXD и VOO
Основные характеристики
FXD:
0.84
VOO:
1.82
FXD:
1.26
VOO:
2.45
FXD:
1.15
VOO:
1.33
FXD:
1.13
VOO:
2.75
FXD:
2.72
VOO:
11.49
FXD:
5.11%
VOO:
2.02%
FXD:
16.57%
VOO:
12.76%
FXD:
-65.27%
VOO:
-33.99%
FXD:
-3.25%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.21% против 13.31% соответственно.
FXD
2.27%
2.46%
14.06%
12.34%
9.15%
7.21%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXD и VOO
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXD и VOO
FXD
VOO
Сравнение FXD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и VOO
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.87% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.91% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FXD и VOO
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и VOO
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.