Сравнение FDIS с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FDIS и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 7.90% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и FELG
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDIS vs. FELG — Ранг доходности на риск
FDIS
FELG
Сравнение FDIS c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.39 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.97 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и FELG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FELG
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FELG
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -23.89% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -16.17% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -11.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.57% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.73% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FELG
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.45% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 22.60% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.23% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.23% | +1.99% |