Сравнение FDIS с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FDIS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.78% соответственно.
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и FBND
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FDIS vs. FBND — Ранг доходности на риск
FDIS
FBND
Сравнение FDIS c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.69 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.25 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и FBND составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FBND
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FBND
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -17.25% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -2.79% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -17.25% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -17.25% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -1.80% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.38% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 0.90% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FBND
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 1.66% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 2.62% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 4.44% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 5.90% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 6.08% | +16.14% |