PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции BNO немного отстают с 13.60%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between FDIS and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.15

The correlation between FDIS and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FDIS vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.23

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.73

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

5.17

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

9.76

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.23

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.14

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FDIS и BNO

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-87.06%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-17.87%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-23.75%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-33.70%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-75.18%

+36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.29%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-40.17%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

9.45%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и BNO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

14.22%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

36.10%

-23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

41.46%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

35.38%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

36.68%

-14.39%

Сравнение комиссий FDIS и BNO

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и BNO

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 13.60% for BNO. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BNO.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор