PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с XMMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FDIQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		4.93%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.58% против 18.19% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

XMMO

1 день
4.31%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.61%
1 год
28.46%
3 года*
25.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий FDIQ и XMMO

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.28

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

10.83

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDIQ и XMMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и XMMO

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XMMO в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.71%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и XMMO

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-55.37%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.81%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-27.91%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-36.74%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.39%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.52%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.69%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.07%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

14.28%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

21.97%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

21.26%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.11%

+9.10%