Сравнение FDIQ с XMMO
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDIQ is a Financials Equities fund tracking the Bloomberg Financial Data Providers Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 7.93%/yr vs 20.13%/yr for XMMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.93% против 20.13% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
XMMO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам FDIQ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.90% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FDIQ and XMMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between FDIQ and XMMO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FDIQ
XMMO
Сравнение FDIQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.31 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 17.07 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и XMMO
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -55.37% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.34% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -24.93% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -27.91% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -36.74% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -2.42% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -9.43% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.10% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.50% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 16.79% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 19.94% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 21.65% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 22.33% | +8.72% |
Сравнение комиссий FDIQ и XMMO
И FDIQ, и XMMO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и XMMO
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XMMO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.57% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and XMMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (8.50%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 20.13% vs 7.93% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.13% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ and XMMO have the same expense ratio: 0.35% per year.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.57% for XMMO.
FDIQ is categorized as Financials Equities, while XMMO is Momentum. FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор