Сравнение FDIQ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FDIQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.82% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.64% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
XLG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и XLG
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FDIQ vs. XLG — Ранг доходности на риск
FDIQ
XLG
Сравнение FDIQ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.67 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и XLG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и XLG
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и XLG
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -52.39% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.41% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -28.02% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -30.46% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -9.56% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -7.69% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.49% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и XLG
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.91% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.76% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.64% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 19.97% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.69% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 18.81% | +12.40% |