Сравнение FDIQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FDIQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.57% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.53% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
SPHQ
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и SPHQ
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FDIQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FDIQ
SPHQ
Сравнение FDIQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.46 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.45 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и SPHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и SPHQ
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и SPHQ
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -57.83% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.84% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.04% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -31.60% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.75% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.78% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.45% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и SPHQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.40% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 9.64% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 17.13% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 16.40% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.81% | +13.40% |