PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FDIQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.24% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FDIQ и SPHD

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.22

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.38

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.22

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между FDIQ и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и SPHD

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и SPHD

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-41.39%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.33%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-19.50%

-23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-41.39%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.14%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-4.70%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.67%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и SPHD

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.21%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

7.91%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

14.51%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

14.20%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

17.65%

+13.56%