Сравнение FDIQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
FDIQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 1.88% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 7.17% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 7.17%.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
SOXQ
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и SOXQ
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
FDIQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FDIQ
SOXQ
Сравнение FDIQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.97 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.58 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.47 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 16.40 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.97 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и SOXQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и SOXQ
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SOXQ в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.47% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и SOXQ
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -46.01% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.44% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -10.36% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -13.38% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 13.15% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 26.20% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 40.06% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 36.09% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 36.09% | -4.88% |