PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с PFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с PFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI).

FDIQ и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и PFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и PFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции PFI по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.58% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VFHPFI с VOOPFI с KOPFI с SMLVPFI с FDGRX

Сравнение комиссий FDIQ и PFI

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. PFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c PFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.03

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.20

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.06

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

0.18

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. PFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PFI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и PFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDIQ и PFI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и PFI

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PFI в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и PFI

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и PFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-59.53%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.86%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-35.43%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-43.09%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-14.06%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-14.56%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и PFI

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеют волатильность 5.91% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

15.52%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

22.67%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

22.09%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.19%

+9.02%