Сравнение FDIQ с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
FDIQ и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.87% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и KCE
И FDIQ, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
FDIQ vs. KCE — Ранг доходности на риск
FDIQ
KCE
Сравнение FDIQ c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.43 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.66 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.76 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и KCE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и KCE
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и KCE
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -74.00% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.44% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -34.45% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -40.78% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -14.34% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -22.94% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.49% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и KCE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.33% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 15.64% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 25.68% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.97% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 23.21% | +8.00% |