Сравнение FDIQ с IAT
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 8.19%/yr vs 9.84%/yr for IAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IAT по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.84% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
IAT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам FDIQ и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 19.57% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Correlation
The correlation between FDIQ and IAT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FDIQ and IAT has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. IAT — Ранг доходности на риск
FDIQ
IAT
Сравнение FDIQ c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.59 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IAT
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -77.22% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -17.49% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -29.29% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -55.55% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -55.55% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -26.83% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 6.84% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IAT
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.56% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 16.40% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 21.86% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 28.87% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 30.66% | +0.32% |
Сравнение комиссий FDIQ и IAT
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IAT
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IAT в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.48% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and IAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (7.18%) compared to IAT (5.56%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs IAT's -77.22%.
On 10-year performance, IAT leads with 9.84% vs 8.19% for FDIQ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAT has performed better with a 9.84% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.15% for FDIQ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор