Сравнение FDIQ с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
FDIQ и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIQ имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции IAT немного отстают с 8.31%.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и IAT
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
FDIQ vs. IAT — Ранг доходности на риск
FDIQ
IAT
Сравнение FDIQ c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.19 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.13 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и IAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IAT
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IAT в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IAT
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -77.22% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.49% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -55.55% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -55.55% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -13.87% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -27.14% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.62% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IAT
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 5.91% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 16.94% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 27.33% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 29.09% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 30.80% | +0.41% |