Сравнение FDIQ с IAK
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 7.93%/yr vs 13.20%/yr for IAK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.20% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
IAK
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам FDIQ и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 3.62% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between FDIQ and IAK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FDIQ and IAK has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. IAK — Ранг доходности на риск
FDIQ
IAK
Сравнение FDIQ c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.87 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IAK
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -77.38% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.62% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -11.58% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -14.76% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -44.95% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | 0.00% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -16.09% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.41% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IAK
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 5.49% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.62% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 10.66% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 15.18% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 18.06% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 20.87% | +10.18% |
Сравнение комиссий FDIQ и IAK
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IAK
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IAK в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.58% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and IAK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (5.62%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs IAK's -77.38%.
On 10-year performance, IAK leads with 13.20% vs 7.93% for FDIQ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.20% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.36% for FDIQ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.38% for IAK.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор