Сравнение FDIQ с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
FDIQ и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.01% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и IAK
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
FDIQ vs. IAK — Ранг доходности на риск
FDIQ
IAK
Сравнение FDIQ c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.24 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.20 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.28 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.69 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.24 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и IAK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IAK
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IAK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IAK
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -77.38% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.58% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -14.76% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -44.95% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.59% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -16.25% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.69% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IAK
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.07% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.50% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 18.72% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.07% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 20.89% | +10.32% |