PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с IAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

FDIQ и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.72% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий FDIQ и IAI

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.15

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

3.49

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между FDIQ и IAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и IAI

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и IAI

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-75.46%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.52%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-28.84%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-40.38%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-13.06%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-22.80%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.45%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и IAI

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.91% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.14%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

15.26%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

24.14%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

21.38%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.91%

+8.30%