PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIQ с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. FDIQ is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FDIQ returned 22.98% vs 42.41% for GSIB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIQ показывает доходность 9.72%, а GSIB немного выше – 9.75%.

FDIQ

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.53%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.98%
3 года*
18.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.60%

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIQ и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		9.72%6.32%12.76%-0.28%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between FDIQ and GSIB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between FDIQ and GSIB shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с IXGFDIQ с FNCLFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с KRE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

FDIQ vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.47

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.43

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.07

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

10.80

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.47

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.35

-1.98

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и GSIB

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIQGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-17.71%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.90%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-1.07%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-2.06%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.94%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и GSIB

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 4.06%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIQGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.26%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.97%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.24%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

18.45%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

18.45%

+12.67%

Сравнение комиссий FDIQ и GSIB

И FDIQ, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и GSIB

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.56%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIQ and GSIB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to FDIQ (4.06%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 22.98% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIQ and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

FDIQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: Invesco and Themes.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIQ и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор