Сравнение FDIQ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
FDIQ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.28% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и GSIB
И FDIQ, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
FDIQ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FDIQ
GSIB
Сравнение FDIQ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.70 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.19 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.20 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и GSIB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и GSIB
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и GSIB
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -17.71% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.59% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -8.30% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -2.07% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.28% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и GSIB
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.60% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 13.15% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 20.85% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.41% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 18.41% | +12.80% |