Сравнение FDIQ с GPZ
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, FDIQ returned 17.57% vs -11.53% for GPZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.30%.
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 13.05% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
Correlation
The correlation between FDIQ and GPZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between FDIQ and GPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. GPZ — Ранг доходности на риск
FDIQ
GPZ
Сравнение FDIQ c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.36 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.73 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и GPZ
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -31.72% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -31.72% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -25.87% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -12.27% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 15.80% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и GPZ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.49%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.25% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 22.33% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 27.85% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 27.60% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 27.60% | +3.45% |
Сравнение комиссий FDIQ и GPZ
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и GPZ
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GPZ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and GPZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs GPZ's -31.72%.
On 1-year performance, FDIQ leads with 17.57% vs -11.53% for GPZ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIQ has performed better with a 17.57% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.03% for GPZ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.40% for GPZ.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор