PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с FXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с FXO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).

FDIQ и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и FXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-6.11%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям FXO по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.05% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

FXO

1 день
2.29%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.03%
1 год
8.41%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ

Сравнение комиссий FDIQ и FXO

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQFXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.40

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.67

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.63

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.14

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FXO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между FDIQ и FXO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и FXO

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FXO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и FXO

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и FXO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-71.30%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.67%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-28.80%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-48.55%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-8.92%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-13.20%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.31%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и FXO

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.99%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

12.11%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

21.32%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

22.03%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

24.13%

+7.08%