Сравнение FDIQ с BIZD
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 7.93%/yr vs 7.56%/yr for BIZD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -9.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIQ имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции BIZD немного отстают с 7.56%.
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
BIZD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам FDIQ и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -9.87% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FDIQ and BIZD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between FDIQ and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. BIZD — Ранг доходности на риск
FDIQ
BIZD
Сравнение FDIQ c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.58 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.96 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и BIZD
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -55.44% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -22.22% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -22.56% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -22.91% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -55.44% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -20.05% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -6.76% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 13.30% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и BIZD
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.49% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.60% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.19% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.50% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 17.44% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 21.78% | +9.27% |
Сравнение комиссий FDIQ и BIZD
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и BIZD
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BIZD в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.01% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and BIZD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.60%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, FDIQ leads with 7.93% vs 7.56% for BIZD. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDIQ has performed better with a 7.93% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 2.36% for FDIQ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 12.86% for BIZD.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор