Сравнение FDIQ с BIZD
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 8.19%/yr vs 7.75%/yr for BIZD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.75% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам FDIQ и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FDIQ and BIZD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between FDIQ and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. BIZD — Ранг доходности на риск
FDIQ
BIZD
Сравнение FDIQ c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.61 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.97 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и BIZD
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -55.44% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -22.22% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -22.56% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -22.91% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -55.44% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -14.81% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -6.81% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 14.01% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и BIZD
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.93% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 15.06% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 18.73% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.49% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 21.78% | +9.20% |
Сравнение комиссий FDIQ и BIZD
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и BIZD
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and BIZD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (7.18%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, FDIQ leads with 8.19% vs 7.75% for BIZD. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDIQ has performed better with a 8.19% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 2.15% for FDIQ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 12.86% for BIZD.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор